CHINAFUTURES RESEARCH CTA 策略指数每周跟踪 20240604 专题报告 摘要： ⚫ 目前商品市场波动率处于86.3%年内历史分位点。 [作ta者ble姓_i名nv：es彭t] 鲸桥 ⚫ 从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净 值变动1.64%/1.2%/1.55%，60日反转策略周净值变动 邮箱：pengjingqiao @csc.com.cn 电话：023-86769675 0.73%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期 期货从业信息：F3074348 趋势净值变动3.1%/1.32%/0.97%，60日反转策略净值 期货交易咨询从业信息：Z0012925 变动1.38%。 ⚫ 从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块 研究助理：殷子旭 较好，净值变动 5.81%；在黑色板块较差，净值变动 邮箱：yinzixu @csc.com.cn 0.47%。中周期趋势在贵金属板块较好，净值变动 电话：021-50613529 5.81%；在黑色板块上业绩较差，净值变动-0.58%。长 期货从业信息：F03105272 周期趋势在贵金属板块较好，净值变动 5.81%；在农 ...