金融工程 | 金工定期报告 净利润断层本周超额基准 3.00% 戴维斯双击策略 戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、 市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即 EPS 和 PE 的"双击"。 策略在 2010-2017 年回测期内实现了 26.45%的年化收益，超额基准 21.08%。 今年以来，策略累计绝对收益 4.01%，超额中证 500 指数-3.78%，本周策略 超额中证 500 指数 0.69%。本期组合于 2023-10-23 日开盘调仓，截至 2024-11-29 日，本期组合超额基准指数-1.76%。 净利润断层策略 净利润断层策略是基本面与技术面共振双击下的选股模式，其核心有两点： "净利润"，指通常意义上的业绩超预期；"断层"，指盈余公告后的首个交 易日股价出现向上跳空，该跳空通常代表市场对盈余报告的认可程度。 策略在 2010 年至今取得了年化 28.28%的收益，年化超额基准 26.47%。本 年组合累计绝对收益 6.42%，超额基准指数-1.37%，本周超额收益 $3. 0 0 4 6$ 。 沪深 $3 0 0$ 增强组合 根据对优秀基金的归 ...