金融工程：净利润断层本周超额基准2.45%
天风证券·2024-11-17 18:23
- 戴维斯双击策略是一种通过以较低市盈率买入具有成长潜力的股票，并在成长性显现后市盈率提高时卖出，以获得EPS和PE的"双击"收益的策略[11] - 净利润断层策略是一种结合基本面和技术面的选股模式，核心在于选择净利润超预期且盈余公告后首个交易日股价跳空上涨的股票[15] - 沪深300增强组合基于投资者偏好因子构建，使用PBROE因子和PEG因子来寻找估值低且盈利能力强的股票，以及价值被低估且成长潜力可靠的公司[21] - 戴维斯双击策略在2010-2017年回测期内实现了26.45%的年化收益，超额基准21.08%[13] - 净利润断层策略在2010年至今取得了年化28.06%的收益，年化超额基准26.16%[17] - 沪深300增强组合在历史回测中超额收益稳定，本年组合相对沪深300指数超额收益为4.55%[23]