量化模型与构建方式 增强策略ETF模型 1. 模型名称: 增强策略ETF 2. 模型构建思路: 通过历史数据统计、建模和测算，构建增强策略ETF，以期在特定指数基础上获得超额收益[2][14] 3. 模型具体构建过程: - 选择特定指数作为基准，如沪深300、中证500、中证1000等 - 通过量化模型对成分股进行筛选和权重调整，以期获得超额收益 - 具体公式和参数未在报告中详细列出 4. 模型评价: 增强策略ETF在特定市场环境下表现出色，但存在市场环境变化导致模型失效的风险[2][14] 模型的回测效果 1. 国泰沪深300增强策略ETF: 上周超额收益率-1.84%，2024年超额收益率5.55%，近一年超额收益率5.42%[15] 2. 招商沪深300增强策略ETF: 上周超额收益率-0.75%，2024年超额收益率4.08%，近一年超额收益率3.78%[15] 3. 华泰柏瑞中证500增强策略ETF: 上周超额收益率-1.31%，2024年超额收益率5.24%，近一年超额收益率5.30%[15] 4. 景顺长城中证500增强策略ETF: 上周超额收益率-1.60%，2024年超额收益率4.30%，近一年超额收益率4.21%[15] 5. 南方中证500增强策略ETF: 上周超额收益率-1.74%，2024年超额收益率5.06%，近一年超额收益率5.57%[15] 6. 招商中证1000增强策略ETF: 上周超额收益率1.49%，2024年超额收益率9.63%，近一年超额收益率10.92%[15] 7. 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF: 上周超额收益率1.30%，2024年超额收益率6.38%，近一年超额收益率5.47%[15] 8. 嘉实创业板增强策略ETF: 上周超额收益率-2.20%，2024年超额收益率-1.25%，近一年超额收益率1.18%[15] 9. 银华中证1000增强策略ETF: 上周超额收益率-1.35%，2024年超额收益率2.34%，近一年超额收益率3.16%[15] 10. 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF: 上周超额收益率-1.64%，2024年超额收益率5.95%，近一年超额收益率6.50%[15] 11. 南方上证科创板50成份增强策略ETF: 上周超额收益率-1.08%，2024年超额收益率0.44%，近一年超额收益率-0.36%[15] 12. 华安沪深300增强策略ETF: 上周超额收益率-0.27%，2024年超额收益率8.05%，近一年超额收益率7.53%[15] 13. 广发中证科创创业50增强策略ETF: 上周超额收益率-1.34%，2024年超额收益率-0.19%，近一年超额收益率1.18%[15] 14. 国泰中证1000增强策略ETF: 上周超额收益率-1.55%，2024年超额收益率5.45%，近一年超额收益率5.71%[15] 15. 博时中证500增强策略ETF: 上周超额收益率-1.60%，2024年超额收益率6.36%，近一年超额收益率6.93%[15] 16. 易方达中证500增强策略ETF: 上周超额收益率0.15%，2024年超额收益率5.71%，近一年超额收益率5.99%[15] 17. 天弘中证1000增强策略ETF: 上周超额收益率-0.12%，2024年超额收益率4.26%，近一年超额收益率4.72%[15] 18. 富国创业板增强策略ETF: 上周超额收益率-2.77%，2024年超额收益率-2.88%，近一年超额收益率-1.70%[15] 19. 招商中证500增强策略ETF: 上周超额收益率-1.29%，2024年超额收益率8.36%，近一年超额收益率9.25%[15] 20. 汇添富中证500增强策略ETF: 上周超额收益率-3.20%，2024年超额收益率3.73%，近一年超额收益率6.14%[15] 量化因子与构建方式 无相关内容 因子的回测效果 无相关内容