市场整体交易热度与波动率均大幅上升 - 市场整体交易热度大幅上升,金融地产、消费者服务、计算机、商贸零售等板块的交易热度处于90%分位数以上 [9][10] - 指数上,主要宽基指数的波动率均有所上升,行业上,食品饮料、非银、建材、消费者服务、钢铁、计算机等板块的波动率上升较快,多数行业波动率处于90%历史分位数以上 [10][11][12] - 市场流动性指标大幅上升,行业上,食品饮料、农林牧渔、建材、钢铁、煤炭、家电等板块的流动性指标回升较快,煤炭、食品饮料、建材、石油石化、有色、农林牧渔、钢铁等板块的流动性指标均处于历史95%分位数以上 [13][14] 分析师预测 - 全A中2024/2025年净利润预测上调的个股比例相较于上一期均下降,2024/2025年净利润预测下调的个股比例相较于上一期均上升,分析师同时下调了全A的2024/2025年的净利润预测 [18][19][20] - 行业上,分析师主要上调了农林牧渔、纺服、煤炭、计算机、交运、军工等板块的2024年净利润预测,并上调了农林牧渔、纺服、煤炭、计算机、通信、军工等板块的2025年净利润预测 [21][22][23] - 指数上,分析师同时上调了中证500的2024/2025年净利润预测,分别上调/下调了上证50的2024/2025年净利润预测,分别下调/上调了创业板指、沪深300的2024/2025年净利润预测 [24][25] 北上资金和两融活跃度 - 北上日均买卖总额大幅回升,北上买卖总额占全A成交额之比先上升、后有所下降 [30][31] - 基于前10大活跃股口径,北上资金在食品饮料、电新、金融、计算机、医药、有色等板块的买卖总额之比上升,在电子、通信、机械、农林牧渔、汽车、石油石化等板块的买卖总额之比回落 [32] - 基于陆股通持股数量小于3000万股的标的口径,北上主要净买入医药、电子、化工、机械、电新、有色等板块 [33][34] - 两融活跃度继续回升至3月下旬以来的高点,两融主要净买入计算机、非银、通信、机械、医药、电子等板块,净卖出银行、食品饮料、建筑、交运、煤炭等板块 [35][36][37][38] 主动偏股基金 - 主动偏股基金仓位有所回升,剔除涨跌幅因素后,主要加仓房地产、非银、消费者服务、建材、农林牧渔、计算机等板块,主要减仓家电、医药、银行、汽车、电力及公用事业、交运等板块 [41][42][43] - 主动偏股基金的净值表现与中盘/小盘成长/价值的相关性上升,与大盘成长/价值的相关性回落 [44][45] - 新成立的主动/被动偏股基金规模分别为2.88亿元、176.56亿元,平均发行天数分别为23.67天、11.2天 [46][47] ETF - 个人持有为主的ETF被小幅净赎回,与传媒、消费等板块相关的ETF被净申购,与金融地产、科技、新能源、医药等板块相关的ETF被净赎回 [48][49][50][51] - 机构持有为主的ETF继续被大幅净申购,以宽基ETF为主 [52][53] - 与沪深300、中证1000、中证500等相关的ETF被主要净申购,与券商、创业板指等相关的ETF被净赎回 [54]