量化择时周报：关键指标上周触发，进入最佳窗口期

模型名称：择时体系信号模型 - 模型构建思路：通过均线距离和市场风控线来判断市场趋势和做多窗口期[2][7][11] - 模型具体构建过程：计算短期均线（20日）和长期均线（120日）的距离，判断其绝对距离是否大于3%，并结合指数位置是否高于市场风控线（45日均线）来判断市场趋势[2][7][11] - 模型评价：该模型能够有效识别市场趋势的转变，提供做多窗口期的信号[2][7][11] - 模型名称：行业配置模型 - 模型构建思路：根据市场环境和行业表现，动态调整行业配置方向[2][7][8] - 模型具体构建过程：结合市场趋势和估值水平，推荐困境反转型板块，如消费医药、证券、计算机、地产等[2][7][8] - 模型评价：该模型能够根据市场环境变化，灵活调整行业配置，具有较好的适应性[2][7][8] - 模型名称：TWOBETA模型 - 模型构建思路：通过双贝塔系数来推荐行业板块[2][7][8] - 模型具体构建过程：基于双贝塔系数，9月继续推荐科技板块[2][7][8] - 模型评价：该模型能够在特定市场环境下，提供具有前瞻性的行业推荐[2][7][8] - 因子名称：估值因子 - 因子的构建思路：通过PE和PB估值水平来判断市场的估值状态[8][10] - 因子具体构建过程：计算wind全A指数的PE和PB值，并与历史分位点进行比较，当前PE位于20分位点附近，PB位于5分位点附近[8][10] - 因子评价：该因子能够有效反映市场的估值水平，提供估值参考[8][10] - 择时体系信号模型，均线距离：-5.46%，绝对距离：大于3%，指数位置：高于市场风控线（45日均线）[2][7][11] - 行业配置模型，推荐板块：消费医药、证券、计算机、地产、电子、通信[2][7][8] - TWOBETA模型，推荐板块：科技[2][7][8] - 估值因子，PE：20分位点附近，PB：5分位点附近[8][10]