量化配置基础模型周报第16期:标普500与黄金指数收涨,BL策略本月收益最高达0.76%
国泰君安·2024-09-16 13:38

大 类 资 产 配 置 证 券 研 究 报 告 大类资产配置 /[Table_Date] 2024.09.15 本周各大类资产表现:本周(2024-09-09 到 2024-09-13)各大类资 产表现如下:标普 500、SHFE 黄金、国债总财富指数、南华商品指 数和企业债总财富指数分录涨幅 4.18%、1.73%、0.58%、0.54%和 0.03%;沪深 300、中证 1000、中证转债和恒生指数分录跌幅 2.23%、 2.11%、1.74%和 0.36%。 本周各配置模型表现:本周(2024-09-09 到 2024-09-13)国内资产 BL 模型 1 本周收益为 0.41%,9 月份收益为 0.63%,2024 年以来已 实现收益 5.98%;国内资产 BL 模型 2 本周收益为 0.27%,9 月份收 益为 0.5%,2024 年以来已实现收益 5.4%;国内资产风险平价模型 本周收益为 0.08%,9 月份收益为 0.07%,2024 年以来已实现收益 4.46%;基于宏观因子的资产配置模型本周收益为 0.04%,9 月份收 益为 0.06%,2024 年以来已实现收益 3.87%;全球资产 ...