证券研究报告 金融工程|专题报告 两融资金持续流出，衍生品信号转向空 头—周报 2024 年 9 月 6 日 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年09月09日 证券研究报告 |报告要点 宏观环境 Logit 预测值持续降低，目前已处于历史低位；本周企业盈利指数继续下降；银行 景气指数预测值较上周回升明显；各宽基指数估值下降；融资资金本周持续净流出；最新一期 衍生品择时信号为-0.2，市场情绪由多转空；风格轮动模型最新偏好大盘成长；行业轮动组合 本期推荐配置电子、银行、电网设备、有色金属、农产品加工；本周量价因子表现有所回撤， 以遗传规划为基础的中证 500 增强组合本周超额 1.36%。 |分析师及联系人 陆豪 康作宁 陈阅川 SAC：S0590523070001 SAC：S0590524010003 SAC：S0590524050004 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 30 金融工程|专题报告 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------- ...