2024 年 09 月 03 日 收益驱动 因子表现突出，FOF 组合超额 6.03%—FOF 策略投资月报 不同持仓风格基金表现： 我们将主动权益基金按照其持仓股票打上不同的风格标签，包括市值 风格、价值成长风格、参照晨星风格箱的投资风格、行业主题风格、 动量风格、反转风格、盈利风格以及估值风格，跟踪不同持仓风格的 基金 2013 年以来（20121231-20240830，下同）的业绩表现情况。 不同特征基金表现： 在本部分，我们统计了不同特征的主动权益基金在 2013 年以来以及 近 1 年（20230831-20240830，下同）的净值表现，统计的基金特 征具体包括波动率、最大回撤、beta、择时能力以及换手率（年化单 边）。 选基因子表现分析：收益驱动因子表现突出 收益驱动因子以及加权平均收益因子表现突出，近 1 月 RankIC 分 别达 9.68%以及 8.06%。从近 1 年 RankIC 均值来看，基金风格切 换以及持仓量化评估因子表现突出，近 1 年 RankIC 均值分别为 11.55%以及 10.70%。综合选基因子近 6 月、近 1 年以及近 10 年的 RankIC 均值分别为 ...