成交热度 - 上周（20240809–20240816）全市场成交量下降，沪深两市成交额位于 2024 年至今的6.2%分位数水平（前值为 22.5%），市场交投情绪持续低迷 [19] - 深交所成交额为 1.50 万亿，较前值减少 2799.99 亿元，在三年分位数中位列56.20%，较前值减少 6.6 个百分点；上交所成交额为 1.14 万亿，较前值减少3058.77 亿元，在三年分位数中位列 55.00%，较前值减少 10.6 个百分点 [20][21][22][23] - 科创板成交额为 0.15 万亿,较前值减少 421.7 亿元,在三年分位数中位列 22.50%,较前值减少 14.1 个百分点；创业板成交额为 0.72 万亿，较前值减少 758.88 亿元，在三年分位数中位列 71.60%，较前值减少 2.7 个百分点 [24][25][26][27][28] 各行业成交额及占比、边际变化 - 成交额最多的 3 个行业为：电子（3914.82 亿元，占总成交额 14.90%）、医药生物（2577.13 亿元，占总成交额 9.81%）、电力设备（1841.86 亿元，占总成交额 7.01%）；成交额最少的 3 个行业为：综合（33.73 亿元，占总成交额 0.13%）、美容护理（70.75 亿元，占总成交额 0.27%）、钢铁（149.15 亿元，占总成交额 0.57%） [29][30] 集中度与分化度 - 上周，行业层面成交额集中度转为上升趋势，个股层面成交额集中度保持下降趋势 [31] - 行业层面涨跌幅分化度转为下降趋势，个股层面涨跌幅分化度转为上升趋势 [31] - 一级行业 Top5 成交额占比为 44.75%，较前值上升 2.07 个百分点；二级行业 Top10 成交额占比为 31.14%，较前值下降 0.78 个百分点 [32][33][34] - 成交额 Top10%个股占全部个股的成交额之比为 51.24%，较前值减少 2.17 个百分点；成交额 Top20%个股占全部个股的成交额之比为 67.62%,较前值减少 1.56 个百分点 [40][41][42] 赚钱效应 - Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为 5.31%，相比前值上升 0.95 个百分点 [56] - 全 A 涨跌中位数为-0.60%，较前值上升 0.97 个百分点；Top25%分位数为 1.63%,较前值上升 1.21 个百分点；Top75%分位数为-2.69%，较前值上升 1.04 个百分点 [56][57][58] 换手情况 - 上周换手率最高的三个一级行业为：社会服务（15.14%）、传媒（9.57%）、电子(9.56%)；上周换手率最低的三个一级行业为: 银行(0.81%)、石油石化(1.13%)、钢铁（1.94%） [63][64][66][67][68][69][70][71][72][73][74] 机构调研 - 从行业层面的机构调研强度看，医药生物（19.77%）、电子（12.32%）、基础化工(11.24%) 三个行业的调研强度最高 [75][76][77] - 从宽基指数层面看，中证 500 的调研强度最大，为 3.22，在上周的绝对变化最大，增加了 1.60 [78][79][80] 股市流动性 - 上周股市资金净流入 157.07 亿元，较前值增加 150.08 亿元 [82][83][84] - 上周 ETF 净流入的边际变化贡献较多微观流动性增量 [83] 资金供给 - 上周北向资金净流出 50.36 亿元，较前值边际改善 97.24 亿元 [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95] - 上周融资余额减少 45.77 亿元，较前值增加 27.75 亿元 [105][106][107][108][109][110][111][112][113][114] - 上周新发偏股型基金 7 支，发行量为 11.32 亿元 [125][126][127] - 上周 ETF 净流入 259.68 亿元，较前值增加 34.27 亿元 [128][129][130][131] - 上周重要股东净减持市值为 6.40 亿元，相比前值减少 8.62 亿元 [132][133][135][136] 资金需求 - 上周新增 IPO 3 家，募资金额 11.41 亿元 [138][139][140] - 上周定向增发家数为 0 家，定增募资总额为 0.00 亿元 [141][142][143] 资金流出风险 - 上周限售解禁家数为 61 家，较前值减少 3 家；限售解禁市值为 555.16 亿元，较前值减少 59.63 亿元；预计本周和下周的限售解禁市值为 361.41 亿元 [144][145][146][147][148]