量化模型与构建方式 模型名称：开源金工优选金股组合 - 模型构建思路：基于新进金股和业绩超预期因子（SUE因子）构建优选金股组合[47] - 模型具体构建过程： 1. 选择新进金股作为样本 2. 选择业绩超预期的前30只金股 3. 按照券商推荐数量加权构建优选金股组合[47] - 模型评价：优选金股组合收益表现优于全部金股组合[47][63] 模型的回测效果 开源金工优选金股组合 - 6月收益率：-5.3%[63] - 2024年收益率：2.0%[63] - 年化收益率：19.4%[63] - 年化波动率：23.2%[63] - 收益波动比：0.84[63] - 最大回撤：24.6%[63] 全部金股组合 - 6月收益率：-4.8%[43] - 2024年收益率：-5.1%[43] - 年化收益率：9.9%[43] - 年化波动率：21.2%[63] - 收益波动比：0.47[63] - 最大回撤：42.6%[63] 沪深300 - 6月收益率：-3.3%[44] - 2024年收益率：0.9%[44] - 年化收益率：0.2%[44] - 年化波动率：18.0%[44] - 收益波动比：0.01[44] - 最大回撤：40.6%[44] 中证500 - 6月收益率：-6.9%[44] - 2024年收益率：-9.0%[44] - 年化收益率：-3.1%[44] - 年化波动率：20.4%[44] - 收益波动比：-0.15[44] - 最大回撤：37.5%[44]