2024 年 06月 29 日 本周动量风格显著,指增策略均录得正超额-量化多因: 目主流指数收益追踪: 本周主流市场指数全面下跌。沪深 300 下跌-0.97%、上证指数下跌 -1.03%、中证 2000下跌-2.34%、深证成指下跌-2.38%、北证 50下 跌-2.96%、中证 500 下跌-3.13%、中证 1000 下跌-3.15%。创业板 指下跌-4.13%。 在春研究报告 刘凯分析师 SAC 执业证书编1450524010001 liukai5@essence.com.cn 相关报告 目单因子表现追踪: 本周动量风格最为显著,动量因子多空收益率为 1.84%,展现出较 强的动量效应。其次是估值风格,本周估值因子多空收益率为 1.47%。 沪深 300 股票池中，近１周单季度净利润同比、240 日动量、标准 化预期外收入因子表现较好,而对数市值、60 日反转、60 日威交 量比率因子表现相对较差。 中证 500 股票池中，近１周 BP、120 日三因子模型残差波动率、 240 日三因子模型残差波动率因子表现较好,而对教市值、60 日非 流动性冲击、20日非流动性冲击因子表现相对较差。 中证 100 ...