量化模型与构建方式 1. 模型名称：红利增强组合 - 模型构建思路：通过选择高红利股票并进行组合优化，以期跑赢中证红利全收益指数[2] - 模型具体构建过程： 1. 选取红利质量较高的股票 2. 进行组合优化，降低波动性 3. 通过动态调整，增强组合的收益表现 - 模型评价：红利增强组合在上周表现优异，均跑赢中证红利全收益指数[2] 2. 模型名称：医疗保健增强2.0组合 - 模型构建思路：通过优化医疗保健板块的股票组合，以期跑赢医疗保健指数[2] - 模型具体构建过程： 1. 选取医疗保健板块中的优质股票 2. 进行组合优化，提升收益表现 3. 动态调整组合，适应市场变化 - 模型评价：医疗保健增强2.0组合在上周表现优异，跑赢医疗保健指数[2] 模型的回测效果 红利增强组合 - 跑赢中证红利全收益指数[2] 医疗保健增强2.0组合 - 跑赢医疗保健指数[2] 量化因子与构建方式 1. 因子名称：红利低波因子 - 因子的构建思路：通过选择低波动性且高红利的股票，构建低风险高收益的投资组合[2] - 因子具体构建过程： 1. 选取红利较高的股票 2. 计算这些股票的波动性 3. 选择波动性较低的股票进行组合 - 因子评价：红利低波因子在上周表现出一定的稳定性和收益性[2] 2. 因子名称：央企红利因子 - 因子的构建思路：通过选择央企中红利较高的股票，构建稳定的高收益组合[2] - 因子具体构建过程： 1. 选取央企股票 2. 计算这些股票的红利率 3. 选择红利率较高的股票进行组合 - 因子评价：央企红利因子在上周表现出显著的优势[2] 因子的回测效果 红利低波因子 - 表现出一定的稳定性和收益性[2] 央企红利因子 - 表现出显著的优势[2]