国投安信期货 SDIC ESSENCE R川峪 商品量化CTA周度跟踪 2024/6/17 国投安信期货研究院 金融工程组 贵金属持仓量边际改善 偏空区间。黑色板块,期限结构显示市 场情绪趋向谨慎，尽管持仓量显示有抄 底资金入场，但是时序上信号强度并不 显著，短期可能仍然承压。能化板块, 前期空头仓位逐渐止盈,截面上能源强 于化工,能源与化工差异持续拉大。 를 们 动量时序 动量截面 期限结构 持仓量 黑色板块 0 0. 09 -0. 08 0 有色板块 0. 05 0. 52 -0. 21 1.13 能化板块 -0. 02 0. 18 0. 37 0. 69 农产品板块 0. 35 -0. 19 0.13 0. 41 股指板块 0. 46 -0. 71 -0. 63 1.06 贵金属板块 0.12 - 0. 88 上周收益(%) 当月收益(%) 伴侣 0.00 0.00 需求 0.00 -0.72 价差 -0.21 -0.21 大类累加 -0.06 -0.27 大类信号强度 多 ポ RSH র্গ 价差 ਜਿੱਝ 需求 库存 ■上周因子强度 ■当周因子强度 国投安信期货 数据来源: wind, 国投安信期货 ...