期货研究报告 | 金工研究 专题报告 2024年06月11日 相关报告 20230322 招期金工专题报告: 上行趋势犹可期,商品配置正当 时-赵嘉瑜 20230714 招期金工专题报告: 把握商品指数化投资的蓝海机 遇 赵嘉瑜 2040529 招期策略专题报告: 期货市场分析及私募业绩归因- 赵嘉瑜 研究员:赵嘉瑜 (+86)13686866941 zhaojiayu@cmschina.com.cn F3065666 Z0016776 联系人:乔皇 (+86)15805605265 qiaolei1 @cmschina.com.cn F03109207 长期布局商品指数,短期增配CTA 金融工程专题报告 | --- | |-----------------------------------------------------------------------| | 中长期 CTA 策略在投资占有重要地位，其与商品指数之间的传统正相关关系在 | | 近两年似乎被打破。尽管商品指数显示出稳健的上升趋势,但中长期 CTA 策略 | | 却表现出了震荡偏弱的态势。本文希望通过分析商品指数和中长期 CTA(下文简 ...