markdown 量化模型与构建方式 1. **模型名称：ETF行业轮动组合** - **模型构建思路**：通过行业轮动策略，选择表现较好的行业ETF进行投资，以获取超额收益[1] - **模型具体构建过程**：该模型基于历史数据和市场表现，选择在特定时间段内表现较好的行业ETF进行投资。具体步骤包括： 1. 数据收集：收集各行业ETF的历史价格和交易量数据 2. 指标计算：计算各行业ETF的收益率、波动率等指标 3. 行业选择：根据计算的指标，选择表现较好的行业ETF 4. 投资组合构建：将选定的行业ETF按一定比例构建投资组合 5. 定期调整：定期（如每月）重新评估各行业ETF的表现，并调整投资组合[1] - **模型评价**：该模型通过行业轮动策略，能够在一定程度上捕捉市场热点，获取超额收益[1] 模型的回测效果 1. **ETF行业轮动组合** - **月度净值上涨**：7.5%[1] - **同期沪深300指数上涨**：4.7%[1] - **相对收益**：2.8%[1] - **上期（5月11日~6月6日）净值下跌**：-1.7%[1] - **同期沪深300指数下跌**：-2.02%[1] - **相对收益**：0.32%[1] [1]: [1]