总量研究 大市值风格显著，PBROE 组合表现良好 ——量化组合跟踪周报 20240608 要点 量化市场跟踪 大类因子表现:本周全市场股票池中,市值因子表现良好,获取正收益 2.27%, 市场表现为大市值风格；动量因子获取正收益 0.74%。Beta 因子均获取负收益 -0.98%；其余风格因子表现一般。 单因子表现;沪深 300 股票池中，本周表现较好的因子有单季度 ROA (1.23 %)、 单季度 ROE (1.10%)、单季度 ROE 同比(0.85%)。表现较差的因子有 6 日成交金 额的标准差(-1.54%)、早盘后收益因子(-1.89%)、对数市值因子 (-2.53%)。 中证 500 股票池中，本周表现较好的因子有 ROE 稳定性(1.61%)、ROA 稳定性 (1.41%)、单季度 ROE (0.96%)。表现较差的因子有 5 日反转(-1.33%)、换手率 相对波动率(-1.67%)、早盘后收益因子 (-2.74%)。 流动性 1500 股票池中，本周表现较好的因子有单季度 EPS (3.27%)、单季度 ROA(3.09%)、5 日平均换手率(3.04%)。表现较差的因子有 6 日成交 ...