总量研究 盈利风格显著，市盈率因子在各股票池表现良好 ——量化组合跟踪周报 20240525 要点 量化市场跟踪 大类因子表现:本周全市场股票池中,盈利因子表现良好,获取正收益 0.57%; Beta 因子获取负收益-0.70%。市值因子和成长因子均获取负收益-0.19%，市场 体现为小市值风格；其余风格因子表现一般。 单因子表现;沪深 300 股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(1.77 %)、 市盈率 TTM 倒数(1.37%)、市销率 TTM 倒数(1.36%)。表现较差的因子有单季 度总资产毛利率(-1.03%)、总资产毛利率 TTM (-1.33%)、毛利率 TTM (-2.08%)。 中证 500 股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(1.29%)、市盈率 TTM 倒数(0.77%)、标准化预期外收入(0.64%)。表现较差的因子有换手率相对波动率 (-1.01%)、单季度营业收入同比增长率(-1.12%)、毛利率 TTM (-1.27%)。 流动性 1500 股票池中,本周表现较好的因子有市盈率因子(1.97%)、市盈率 TTM 倒数(1.78%)、小单净流入(1.32%)。表现较差的 ...