市场情绪监测：上周沪深 300 成分股搜索指数周五收为 1253。上周 沪深 300 对应期权持仓 PCR 收于 85.49%。上周上证 50-VIX 收于 13.89，较上上周边际下降，国内投资者预期风险整体处于低位。上 周芝加哥期权交易所（CBOE）VIX 收于 20.37，较上上周边际下降， 海外投资者预期风险下降。 衍生品策略表现跟踪：主要股指期货的跨期价差套利策略最新信号 为：IH 于 2024 年 6 月 24 日发出正套信号；IF 于 2024 年 6 月 24 日 发出正套信号；IC 于 2024 年 7 月 31 日发出反套信号；IM 于 2024 年 7 月 17 日发出反套信号。 风险提示：本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合， 有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---- ...