证券研究报告 2024 年 08 月 12 日 湘财证券研究所 金融工程研究 跟踪周报 指数增强策略及因子跟踪周报 指数增强策略逻辑是通过在成分股内优选个股，求解权重，构建能稳定超 额基准指数的策略。我们从估值、财务质量、成长、分析师预期、北向资 金、量价这几个方面来衡量个股表现。 上周，中证 500 指数增强策略收益为-0.38%，同期指数收益为-1.43%，相 较于基准，策略超额收益为 1.05%；中证 1000 指数增强策略收益为-1.86%， 同期指数收益为-2.23%，相较于基准，策略超额收益为 0.37%。 本月，中证 500 指数增强策略收益为-2.22%，同期指数收益为-3.40%，相 较于基准，策略超额收益为 1.18%；中证 1000 指数增强策略收益为-3.93%， 同期指数收益为-3.81%，相较于基准，策略超额收益为-0.11%。 本年，中证 500 指数增强策略收益为-1.58%，同期指数收益为-13.06%，相 较于基准，策略超额收益为 11.47%；中证 1000 指数增强策略收益为-5.23%， 同期指数收益为-20.12%，相较于基准，策略超额收益为 14.89%。 ❑ 因 ...