量化模型与构建方式 1. 模型名称：MACD（指数平滑异同移动平均线） - 模型构建思路：通过分析价格的移动平均线及其差值，判断市场趋势和买卖信号 - 模型具体构建过程： 1. 计算短期EMA（常用12日）和长期EMA（常用26日） 2. 计算DIF（差离值）：$ DIF = EMA_{12} - EMA_{26} $ 3. 计算DEA（信号线）：$ DEA = EMA_{DIF} $ 4. 计算MACD柱状图：$ MACD = 2 \times (DIF - DEA) $ - 模型评价：MACD能够有效捕捉市场趋势变化，适用于中短期趋势分析[10][12][14][16][17][19][21][23][25][27] 模型的回测效果 - 上证50指数：MACD蓝黄线在零轴下方继续下潜，前方2类压力点开始的下行笔走势尚未完成，当前的停顿只是次次级别中枢，大概率还有下探[10] - 沪深300指数：MACD绿柱峰值有所缩减，或将形成底背离[12] - 中证500指数：MACD红柱面积延展，蓝黄线拉近零轴，有企稳迹象[14] - 中证1000指数：MACD蓝黄线拉近零轴，红柱面积延展，多头支撑力量似占优[16] - 红利指数：MACD蓝黄线零轴下方低位金叉，技术面有修复需求[17] - 科创50指数：MACD蓝黄线零轴下方继续下潜，均线系统空头排列，或还有下探[19] - 恒生指数：MACD绿柱峰值逐渐收短，或将构成底背离[23] - 纳斯达克指数：MACD蓝黄线零轴上方缠绕，或需拉回零轴后选择方向[25] - 日经225指数：MACD蓝黄线零轴上方缠绕，或需拉回零轴后选择方向[27] 量化因子与构建方式 1. 因子名称：日线趋势斜率 - 因子的构建思路：通过计算最后一笔走势的斜率，评估市场的短期趋势强度 - 因子具体构建过程： 1. 计算最后一笔走势的涨幅 2. 计算最后一笔走势的K线数 3. 计算斜率：$ 斜率 = \frac{涨幅}{K线数} $ - 因子评价：日线趋势斜率能够直观反映市场的短期趋势强度，适用于短期趋势分析[31][36] 因子的回测效果 - 食品饮料：日线趋势斜率8.652，无序K线个数0[31] - 纺织服饰：日线趋势斜率4.503，无序K线个数0[31] - 房地产：日线趋势斜率4.364，无序K线个数0[31] - 建筑材料：日线趋势斜率3.506，无序K线个数0[31] - 转基因：日线趋势斜率13.521，无序K线个数0[36] - 特色小镇：日线趋势斜率10.097，无序K线个数0[36] - 毛发医疗：日线趋势斜率9.346，无序K线个数0[36] - 建筑节能：日线趋势斜率8.757，无序K线个数0[36]