总量研究 市场小市值风格明显，大宗交易、定向增发组合超额收益明显 ——量化组合跟踪周报 20240811 要点 量化市场跟踪 大类因子表现：本周全市场股票池中，盈利因子表现良好，获取正收益 0.29%， 成长、杠杆因子获取正收益 0.23%、0.22%。流动性因子获取负收益-0.72%； 非线性市值、市值因子均获得负收益，市场表现为小市值风格；其余风格因子表 现较差。 单因子表现：沪深 300 股票池中，本周表现较好的因子有 5 日反转(1.21%)、单 季度 ROA 同比(1.14%)、单季度 ROA(1.06%)。表现较差的因子有市销率 TTM 倒数 (-1.29%)、换手率相对波动率(-1.24%)、单季度净利润同比增长率 (-0.79%)。 中证 500 股票池中，本周表现较好的因子有单季度 ROE(2.07%)、市盈率因子 (1.87%)、总资产毛利率 TTM(1.73%)。表现较差的因子有标准化预期外盈利 (-1.42%)、单季度净利润同比增长率(-1.27%)、单季度营业利润同比增长率 (-0.94%)。 流动性 1500 股票池中，本周表现较好的因子有市盈率因子(1.64%)、市盈率 TTM ...