主动量化周报:大消费和地产板块短期微观结构较好
国泰君安·2024-08-11 13:48
- 流通股本收益率因子 - 因子构建思路:流通股本收益率衡量投资者平均赚钱效应[8] - 因子的公式:无 - 文章对因子的评价:当前银行板块的赚钱效应最强,处于历史95%分位水平,获利比率在所有行业中也处于最高水平[8] - 获利盘比率因子 - 因子构建思路:无 - 因子的公式:无 - 文章对因子的评价:无 - 超跌反弹信号因子 - 因子构建思路:无 - 因子的公式:无 - 文章对因子的评价:当前暂无明显的超跌反弹信号[33] - 平台突破信号因子 - 因子构建思路:无 - 因子的公式:无 - 文章对因子的评价:当前暂无行业出现平台突破信号[37] - 顶部预警信号因子 - 因子构建思路:无 - 因子的公式:无 - 文章对因子的评价:在5月底以中证红利指数为代表的高股息板块出现顶部预警信号,近期暂无行业板块发出顶部预警信号[41] - 股价抛压因子 - 因子构建思路:无 - 因子的公式:无 - 文章对因子的评价:大消费板块的股价抛压较小,银行和地产等短期抛压在所有行业中也相对较小[47] 因子的具体指标值 - 流通股本收益率因子 - 流通股本收益率:银行板块处于历史95%分位水平[8] - 超跌反弹信号因子 - 后5日平均收益率:4.56%[35] - 持有5日胜率:71%[35] - 盈亏比:1.87[35] - 后10日平均收益率:7.22%[35] - 持有10日胜率:62%[35] - 盈亏比:1.66[35] - 平均持有交易日:5.2[35] - 平均持有收益:6.30%[35] - 胜率:76%[35] - 盈亏比:2.3[35] - 平台突破信号因子 - 后5日平均收益率:3.30%[39] - 持有5日胜率:62%[39] - 盈亏比:1.45[39] - 后10日平均收益率:5.10%[39] - 持有10日胜率:61%[39] - 盈亏比:1.70[39] - 平均持有交易日:9[39] - 平均持有收益:6.77%[39] - 胜率:60%[39] - 盈亏比:2.15[39]