Certainty 风格领衔，股息率因子表现出色 报告发布日期 2024 年 08 月 11 日 ——东方因子周报 研究结论 风格表现监控 本周市场正收益风格集中在 Certainty 风格上，负收益风格表现在 Volatility 风格上。 在中证全指成分股中，股息率是本周表现最好的因子。 因子表现监控 ⚫ 以沪深 300 指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、EPTTM一年分位点等因子 表现较好，而 3 个月盈利上下调、预期 ROE 环比变化等因子表现较差。最近一月， 一个月反转、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速等因子 表现较差。 ⚫ 以中证 500 指数为选股空间，最近一周，单季 ROE、三个月 UMR 等因子表现较 好，而预期 PEG、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个 月波动等因子表现较好，而一年动量、单季营收同比增速等因子表现较差。 ⚫ 以中证 800 指数为选股空间，最近一周，EPTTM 一年分位点、单季 ROA 等因子表 现较好，而预期净利润环比、预期 ROE 环比变化等因子表现较差。最近一月，三个 月波动、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、单 ...