| 债券类资产本周回调，多种资产配置策略 | | --- | | 出现回撤 | ——量化配置基础模型周报第 13 期 本报告导读： 本周（2024-08-05 到 2024-08-09）债券指数出现回调，国内资产 BL 模型 1、国内资 产 BL 模型 2、基于宏观因子的资产配置模型、全球资产 BL 模型 1、国内资产风险 平价模型、全球资产 BL 模型 2 和全球资产风险平价模型分录跌幅 0.33%、0.28%、 0.26%、0.23%、0.2%、0.19%和 0.11%。 投资要点： 大市值因子收益回撤，流动性因子边际收益提升 2024.08.05 宏观不确定性放大资产波动率 2024.08.05 本周小市值风格继续占优，高频分钟、分析师超 预期类因子表现较好 2024.08.04 黄金领涨，A 股消费风格信息比回升 2024.08.04 日本 GPIF 2023 财年收益创纪录 2024.07.29 大 类 资 产 配 置 被 动 资 产 配 置 周 报 证 券 研 究 报 告 请务必阅读正文之后的免责条款部分 风险提示：量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。 | [Table_Author ...