AI 量价指增持续回暖 2024 年 8 月 11 日│中国内地 量化投资周报 华泰研究 研究员 林晓明 SAC No. S0570516010001 SFC No. BPY421 linxiaoming@htsc.com +(86) 755 8208 0134 研究员 何康，PhD SAC No. S0570520080004 SFC No. BRB318 hekang@htsc.com +(86) 21 2897 2202 联系人 卢炯 SAC No. S0570123070272 lujiong@htsc.com +(86) 755 8249 2388 AI 中证 1000 增强组合上周超额 0.97%，今年以来超额 4.21% 截至 2024 年 8月 9 日，全频段融合因子今年以来 5 日 RankIC 均值为 0.131， 分 10 层 TOP 层相对全 A 等权基准的超额收益为 15.79%，自 2017 年初回 测以来 5 日 RankIC 均值为 0.116，TOP 层年化超额收益率为 32.19%。根 据全频段融合因子构建的 AI 中证 1000 增强组合上周相对中证 1000 超额收 益 ...