金融工程 证券研究报告 2024 年 08 月 10 日 作者 吴先兴 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 姚远超 分析师 SAC 执业证书编号：S1110523070007 yaoyuanchao@tfzq.com 因子跟踪周报：换手率、bp 分位数因子表现较好20240810 因子 IC 跟踪 | --- | --- | |-----------------------------------------|--------------------------------------------| | IC 方面，最近一周，1 个月日均换手率、bp | 三年分位数、1 个月换手率波 | | 动等因子表现较好，Beta | 、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子 | | 表现较差；最近一月，bp 三年分位数、bp | 、1 个月日均换手率等因子表 | | 现较好，季度 roa、季度 roe | 、季度营收同比增长等因子表现较差；最近 | | 一年，bp、Fama-French 三因子 1 | 月残差波动率、季度 ep 等因子表现较 | | 好 ...