金融工程 | 金工定期报告 金融工程 证券研究报告 2024 年 08 月 10 日 作者 吴先兴 分析师 SAC 执业证书编号：S1110516120001 wuxianxing@tfzq.com 姚远超 分析师 SAC 执业证书编号：S1110523070007 yaoyuanchao@tfzq.com 因子跟踪周报：换手率、 $\mathtt { b p }$ 分位数因子表现较好20240810 因子 IC 跟踪 IC 方面，最近一周，1 个月日均换手率、 $\mathrm { b p }$ 三年分位数、1 个月换手率波 动等因子表现较好，Beta、标准化预期外收入、标准化预期外盈利等因子 表现较差；最近一月，bp 三年分位数、bp、1 个月日均换手率等因子表 现较好，季度 roa、季度 roe、季度营收同比增长等因子表现较差；最近 一年，bp、Fama-French 三因子 1 月残差波动率、季度 $e _ { 0 }$ 等因子表现较 好，一致预期净利润复合增速、Beta、90 天分析师覆盖度等因子表现较 差。 因子多头组合跟踪 多头组合方面，最近一周，bp 三年分位数、季度 $$\mat ...