市场情绪影响 - 本周市场情绪对基差的影响明显，各品种期指合约基差贴水整体扩大[1] - 市场情绪对基差影响持续，各合约基差贴水幅度扩大，期指减仓明显[5] 分红调整 - 中证500、沪深300、上证50、中证1000指数分红点位分别为85.12、82.34、70.23、64.66，各品种分红调整基差整体下行，贴水加深[2] - 股指期货合约存续期内分红预估结果[3][4] 合约情况 - IC与IM季月对冲策略周度收益分别为-0.05%与0.11%[5] - IH、IF、IM合约持仓额、持仓量、成交量情况[6][7][8][9][10][11][12][13] 策略建议 - 公司基于信达金工衍生品研究报告制定了连续对冲策略和最低贴水策略[14] - 连续对冲策略和跨期套利策略的回测结果[15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163]