2024 年 08 月 03 日 四量化配置定期报告 本周成长风格显著-量化多因子周报 2024080 目主流指数收益追踪: 本周主流市场指数涨跌不一。中证 2000 上涨 3.61%、中证 1000 上 涨 2.29%、中证 500 上涨 1.10%、上证指数上涨 0.50%、北证 50 上涨 0.30%、中证 800 下跌-0.28%、深证成指下跌-0.51%、沪深 300 下跌-0.73%、创业板指下跌-1.28%。 目单因子表现追踪: (1) 从风格因子角度来看，本周成长因子表现显著，多空收益率 为 3.03%。 (2) 沪深 300 股票池中,近１周对教市值、20 日成交额、60 日非 流动性冲击因子表现较好,而单季度毛利率、单季度 ROA、单季度 SP 因子表现相对较差; (3) 中证 500 股票池中，近１周对数市值、20 日成交量比率、20 日收益率标准差因子表现较好，而 EP_TTM、股息率、单季度毛利 率因子表现相对较差; (4) 中证 800 股票池中,近１周对数市值、盈余质量、20 日特异 度因子表现较好，而单季度 ROA、股息率、单季度毛利率因子表现 相对较差: (5) 中证 100 ...