证书编号: S0880522110002 金融工程研究 国君量化资产配置策略简介：国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了Black-Litterman、风险平价、宏观见子3个基础资 产配置模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金4大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。 大类资产走势回顾：上月（2024-06-01到2024-06-30）国内高波动大类资产震荡整理。其中，中债·国债总财富(总值)指数和中债-企业债总财富(总值) 指数分录涨幅1.13%和0.49%；中证1000、沪深300、南华商品指数、中证转使、恒生指数和SHFE黄金分录跌幅8.58%、3.3%、2.9%、2.68%、 1.63%和0.96%。从资产相关性来看，近期沪深300与中债-国债总财富(总值)指数近一年走势相关性达到-31.02%，中俄·国债总财富(总值)指数与南华商 品指数近一年走势相关性达到22.26%，沪深300与南华商品指数近一年走势相关性达到-9.4%。 大类资产配置策略报踪：2024年以来，国内资产BL策略１已实现收益为4.23%，6月收益为0.64%，最大回撤为0.78 ...