市场表现 - 全市场股票池中，动量因子表现良好，获取正收益0.77%[24] - 市值因子和非线性市值因子获取负收益-0.78%和-0.85%，市场表现为小市值风格[24] - 多数行业均表现为小市值风格[27] 行业内因子表现 - 基本面因子在多数行业表现一般，净资产增长率因子在商业贸易、综合行业表现较好[27] - 净利润增长率因子在综合、非银金融行业表现亮眼[27] - 估值类因子中，BP因子在美容护理、休闲服务行业正收益明显，EP因子在综合、商业贸易行业表现为正收益[27] - 残差波动率因子在电子行业正收益亮眼，流动性因子在多数行业收益明显[27] 组合跟踪 - PB-ROE-50组合在全市场股票池中获得0.25%的超额收益[31] - 公募调研选股策略和私募调研跟踪策略相对中证800获得-1.44%和-1.48%的超额收益[37] - 大宗交易组合相对中证全指获得-0.64%的超额收益[45] - 定向增发组合相对中证全指获得1.25%的超额收益[51]