金融工程 | 证券研究报告 — 周报 2024 年 6 月 30 日 中银量化多策略行业轮动 周报 – 20240628 下周(20240627-20240704):消费者服务(15.4%)、机械(7.7%)、电力 及公用事业(7.7%)、电力设备及新能源(7.7%)、国防军工(7.7%)、 家电(7.7%)、商贸零售(7.7%)、农林牧渔(7.7%)、医药(7.7%)、 银行(7.7%)、通信(7.7%)、计算机(7.7%) 业绩回顾:中信一级行业平均周收益率 -2.3%,近 1 月平均收益率6.7%。本周(20240620-20240627,下文同)收益率表现最好的三个行 业是银行(1.7%)、建材(-0.1%)、传媒(-0.4%)。收益率表现最差 的三个行业是煤炭(-4.0%)、电子(-3.8%)、有色金属(-3.7%)。 模型表现:截至 2024/6/27,行业轮动策略获得累计收益-5.56%,中信一 级行业等权基准收益-9.35%,对应累计超额收益 3.80%。Wind 普通股票 型基金指数基准收益-6.04%,对应累计超额收益 0.48%。其中:行业盈 利景气度追踪策略较中信行业等权超额收益为 1 ...