[table_main] 金融衍生品跟踪报告模 板 基于比价的多信号配对交易策略研究 摘要: 本文回顾了上一篇研究的成果,在比价序列滤波与预测 的基础上提出了基于规则的交易信号生成方法与多信 号交易策略。本文尝试了 robust 和 ordinary 两种信号集 成的方法,并测试其在不同板块期货的收益曲线。更进 一步地,本文对探究了多信号模型中信号集成过程对于 最终结果的影响,发现表现较好的交易信号可以集成为 表现更好的信号,而与表现不好的交易信号集成后将得 到表现一般的交易信号,这为后续开发新交易信号与多 信号策略奠定了理论基础。 专题报告 [table_invest] 作者姓名:彭鲸桥 邮箱:pengjingqiao @csc.com.cn 电话:023-86769675 期货从业资格号:F3074348 期货交易咨询从业信息:Z0012925 发布日期:2024 年 06 月 27 日 风险提示:模型误设风险、历史统计规律失效等风险。 | | 目录 | |------|----------------------| | | 引首 | | | 比价序列建模方法选择 | | | 信号生成机制 | | | 寮 ...