代理MBS投资组合 - 公司的代理MBS投资组合截至2023年9月30日的公允价值为520,851美元[97] - 公司的代理MBS投资组合中，30年期固定利率为4.0%的净未摊销折价成本为1,365美元，净市值为179,665美元，占总投资组合的比重为89.30%[97] - 公司的代理MBS投资组合中，Fannie Mae的净未摊销折价成本为5,797美元，净市值为231,325美元，占总投资组合的比重为90.07%[97] - 公司的代理MBS投资组合中，Freddie Mac的净未摊销折价成本为7,883美元，净市值为289,526美元，占总投资组合的比重为89.97%[97] - 公司的代理MBS投资组合的年化预付款率为5.31%[97] - 公司的代理MBS投资组合中，约61%的证券来自特定地区的贷款池，27%来自高贷款价值贷款，12%来自低余额贷款[97] - 公司的代理MBS投资组合中，指定贷款池支持的代理MBS的加权平均支付溢价约为0.10个百分点[97] - 公司的代理MBS投资组合中，净空头TBA头寸的成本基础为415,625美元，公允价值为406,204美元[97] 财务状况 - 公司的净营业收入主要代表来自金融资产投资和SFR房地产的租金收入减去回购协议融资安排或其他短期和长期借款交易的利息费用以及SFR房地产经营费用[98] - 公司的“投资和衍生工具收益（损失），净”主要包括金融资产公允价值的周期性变化、衍生工具公允价值的周期性变化以及出售SFR房地产的已实现收益（损失）[98] - 2023年9月30日三个月的利息和其他收入为13,575,000美元，比2022年同期的12,388,000美元增加了9.7%[100] - 2023年9月30日九个月的利息和其他收入为40,291,000美元，比2022年同期的28,557,000美元增加了40.9%[100] - 利息支出从2022年9月30日结束的三个月内的600万美元增加到2023年9月30日结束的三个月内的880万美元，增长了46.7%[103] - 利息支出从2022年9月30日结束的九个月内的1370万美元增加到2023年9月30日结束的九个月内的2530万美元，增长了84.7%[103] 其他 - 公司可能会寻求债务或股权融资，以提供资金用于公司目的和/或战略业务机会，包括可能的收购、合资、联盟或其他业务安排[113] - 公司的现金在2023年9月30日为890万美元，相比于2022年12月31日的3020万美元净减少2130万美元[114] - 公司通过回购协议融资购买抵押贷款证券，这些协议通常在30至60天内到期，但可能会有1天到1年的到期期限[116]