每股账面价值相关 - 2024年9月30日每股账面价值为6.85美元，2024年6月30日为6.91美元，2023年12月31日为7.32美元[190] - 2024年9月30日每股账面价值降至6.85美元6月30日为6.91美元该季度经济回报率为2.6%[218] - 2024年9月30日每股账面价值为6.85美元2023年12月31日为7.32美元[248] 回购协议相关 - 2024年第三季度回购协议下未偿还借款为4.869亿美元，90%借款由机构RMBS抵押[189] - 截至2024年9月30日回购协议下未偿负债为486921千美元2023年12月31日为729543千美元[246] - 2024年9月30日和2023年12月31日回购协议下未偿金额分别为4.869亿美元和7.295亿美元[290] - 2024年9月30日和2023年12月31日回购协议下加权平均合同扣减率分别为8.6%和5.7%[292] CLO相关 - 2024年第三季度CLO持有规模增长70%至1.445亿美元[195] - 公司预计CLO投资将继续是CLO股权和债务投资的混合，资本配置会随市场机会波动[194] - 公司打算继续投资以美元和非美元计价的CLO投资，预计大部分仍为美元计价[194] - 2024年第三季度美国CLO新发行量为410亿美元，第二季度为530亿美元[193] - 2024年9月30日CLO票据金额为63090千美元公允价值为52892千美元平均价格为83.84美元成本为52800千美元[234] - 截至2024年9月30日公司58%的投资资本分配给企业CLO 42%分配给抵押贷款相关证券[234] 宏观经济指标相关 - 2024年第三季度美国联邦储备将联邦基金利率目标范围降低50个基点至4.75% - 5.00%[191] - 2024年第三季度2年期美国国债收益率下降111个基点至3.64%，10年期下降62个基点至3.78%[192] - 2024年第三季度美国实际GDP年化增长率为2.8%，前一季度为3.0%[193] - 2024年第三季度美国消费者物价指数12个月百分比变化7月为2.9%，8月为2.5%，9月为2.4%[193] - 2024年9月美联储将联邦基金利率目标区间下调50个基点[208] 资产持有规模相关 - 截至2024年9月30日，机构RMBS持有规模降至4.621亿美元，较2024年6月30日的5.311亿美元下降13%[197] - 截至2024年9月30日，仅付利息证券和非机构RMBS总持有量较上季度下降44%至1130万美元[197] 债务权益比率相关 - 截至2024年9月30日，债务权益比率（经未结算买卖调整）降至2.5:1，2024年6月30日为3.7:1[198] - 截至2024年9月30日，90%的借款由机构RMBS担保[198] - 2024年9月30日债务权益比为2.5:16月30日为4.0:1调整后9月30日为2.5:16月30日为3.7:1[221] - 2024年9月30日总债务与权益比率为2.5:12023年12月31日为5.4:1[246] 现金及其他资产相关 - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为2570万美元，其他未支配资产为9580万美元[200] - 2024年9月30日公司有现金及现金等价物2570万美元[299] 投资收益相关 - 2024年第三季度，机构证券总净实现和未实现收益为1550万美元，合每股0.60美元[215] - 截至2024年9月30日的三个月期间，机构投资组合换手率约为37%，净实现亏损370万美元[215] - 2024年第三季度公司利率对冲组合净实现和未实现亏损1840万美元每股0.72美元受利率下降影响不包括投资长期TBAs的净收益720万美元每股0.28美元[216] 财务期间对比相关 - 2024年9月30日止三个月净收入544.5万美元2023年同期为亏损1142万美元[249] - 2024年9月30日止九个月净收入859.1万美元2023年同期为亏损788万美元[249] - 2024年9月30日止三个月利息收入1250.4万美元2023年同期为1125.3万美元[249] - 2024年9月30日止九个月利息收入为3701.4万美元2023年同期为3066.1万美元[249] - 2024年第三季度总利息费用为780万美元2023年为1230万美元[255] - 2024年第三季度管理费用约70万美元2023年约40万美元[261] - 2024年第三季度其他运营费用约200万美元2023年约90万美元[262] - 2024年第三季度其他收入为390万美元2023年为亏损900万美元[263][265] - 2024年第三季度所得税费用为50万美元2023年无[266] - 2024年前九个月净收入为860万美元2023年为亏损790万美元[267] - 2024年前九个月利息收入约3330万美元2023年约2850万美元[268] - 2024年前九个月负的追赶摊销调整约50万美元2023年约60万美元[269] - 2024年9个月期间利息费用为2810万美元2023年为3370万美元[271] - 2024年9个月管理费用约180万美元2023年约130万美元[277] - 2024年9个月其他运营费用约470万美元2023年约290万美元[278] - 2024年9个月其他收入为690万美元2023年为 - 60万美元[279] - 2024年9个月所得税费用为70万美元2023年无[281] 收益率相关 - 2024年第三季度公司加权平均收益率为7.21%调整后平均资金成本为1.99%净利息收益率为5.22%[260] - 2023年第三季度公司加权平均收益率为4.25%调整后平均资金成本为2.87%净利息收益率为1.38%[260] - 2024年9个月期间公司加权平均收益率6.29%调整后平均资金成本2.17%净息差4.12%[276] - 2023年9个月期间公司加权平均收益率3.95%调整后平均资金成本2.76%净息差1.19%[276] 股息相关 - 2024年9月30日止九个月期间每股股息0.08美元股息总额223.7万美元[301] - 2024年10月7日董事会批准每股0.08美元的月度股息[302] 现金流量相关 - 2024年9月30日止九个月运营活动提供净现金470万美元投资活动提供净现金1.904亿美元[306] - 2024年9月30日止九个月回购活动使用净现金2.553亿美元[306] - 2024年9月30日止九个月发行普通股获得净收益6280万美元[306] - 2024年9月30日止九个月支付股息1540万美元[306] - 2024年9月30日现金及现金等价物减少1280万美元[306] - 2023年9月30日止九个月运营活动使用净现金770万美元投资活动提供净现金5050万美元[307] - 2023年9月30日止九个月回购活动使用净现金4460万美元[307] - 2023年9月30日止九个月发行普通股获得净收益1720万美元[307] - 2023年9月30日止九个月支付股息1020万美元[307] 风险相关 - 2024年9月30日公司在回购协议下与19个交易对手的风险总额为4330万美元[294] - 2024年9月30日公司在衍生工具合约下与三个交易对手的风险总额约为2360万美元[296] - 2024年9月30日公司在远期结算TBA和机构转手证券方面与三个交易对手的风险总额约为270万美元[298] 金融衍生品相关 - 截至2024年9月30日金融衍生品资产公允价值总计48010千美元2023年12月31日为74279千美元[237] - 截至2024年9月30日金融衍生品负债公允价值总计9856千美元2023年12月31日为7329千美元[237] 公司运营相关 - 2024年撤销了REIT选举目前作为应税C - Corp运营[231] - 公司大部分抵押贷款相关证券为机构RMBS[234] - 公司为RMBS和CLO融资最常用的方法是短期回购协议期限通常为364天或更短[234] - 公司拥有的RMBS和CLO加权平均期限通常长得多[234] - 公司RMBS和CLO投资的公允价值变化可能会触发保证金要求的变化[236] - 公司预计现有资金来源足以满足短期和长期流动性需求[288] 摊销调整相关 - 2024年第三季度和2023年第三季度分别确认了20万美元和4.6万美元的追赶摊销调整[230] - 2024年9月30日和2023年9月30日九个月期间分别确认了 - 50万美元和 - 60万美元的追赶摊销调整[230] 特定投资组合相关 - 截至2024年9月30日的三个月期间，特定投资组合的平均溢价降至0.25%，2024年6月30日为0.63%[209]