净收入与可分配收益 - 第三季度净收入（亏损）为540万美元，每股0.21美元调整后可分配收益为720万美元，每股0.28美元[2] - 2024年9月30日净收入为5445千美元2024年6月30日净亏损815千美元[40] - 2024年9月30日所得税费用为463千美元2024年6月30日所得税收益为75千美元[40] - 2024年9月30日净收入调整项中净已实现证券（收益）损失为1377千美元2024年6月30日为7985千美元[40] - 2024年9月30日净已实现金融衍生品（收益）损失为23885千美元2024年6月30日为6565千美元[40] - 2024年9月30日净已实现利率掉期定期结算收益为6969千美元2024年6月30日为9524千美元[40] - 2024年9月30日调整项小计为1333千美元2024年6月30日为8163千美元[40] - 2024年9月30日调整后可分配收益为7241美元2024年6月30日为7273美元[40] - 2024年9月30日止九个月期间净收入为8591000美元[32] - 2024年9月30日每股基本和稀释净收入为0.39美元[32] - 调整后的可分配收益下降[17] - 2024年9月30日止九个月期间调整后可分配收益相关情况[36] 账面价值与股息 - 9月30日账面价值为每股6.85美元，包含本季度每股0.24美元股息影响[2] - 2024年9月30日账面价值每股为6.85美元[33] - 11月8日收盘价6.62美元，股息收益率14.5%，11月7日宣布每股0.08美元的月度股息[2] 净息差 - 信贷净息差9.65%，机构净息差3.52%，总体净息差5.22%[2] - 第三季度信贷组合净息差为9.65%，第二季度为13.41%，第一季度为9.65%[16] - 机构组合净息差从2.85%升至3.52%[16] - 截至2024年9月30日整体净息差升至5.22%，6月30日为4.24%[16] 投资组合相关 - 截至9月30日，CLO投资组合增至1.445亿美元，较6月30日的8510万美元增加[2] - 截至9月30日，对企业CLO的资本配置为58%，6月30日为45%[2] - 固定利率机构特定投资组合加权平均固定提前还款率为7.5%[2] - 公司CLO策略本季度业绩强劲[23] - 非机构RMBS组合和利息证券本季度业绩积极[24] - 机构组合本季度取得积极成果[25] - 特定投资组合平均溢价支付从0.63%降至0.25%[26] 资产负债相关 - 9月30日净抵押贷款资产与权益比率为3.0:1债务与权益比率为2.5:1[2] - 2024年9月30日现金及现金等价物为25747000美元[33] - 2024年9月30日总资产为752303000美元[33] - 2024年9月30日总负债为560674000美元[34] - 2024年9月30日股东权益为191629000美元[33] 其他经营成果 - 本季度年化经济回报率为10.8%[3] - 列出2024年9月30日和6月30日按策略划分的经营成果数据[19] - 美国CLO市场受益于贷款基本面增强等因素[20] - 2024年9月30日止九个月期间利息收入为37014000美元[32] - 2024年9月30日止九个月期间利息支出为28087000美元[32] - 2024年9月30日加权平均流通股为25591607股2024年6月30日为20354062股[40]