财务表现 - 公司第二季度净亏损80万美元，每股亏损0.04美元[3] - 调整后可分配收益730万美元，每股0.36美元[4] - 公司本期净亏损为81.5万美元，每股亏损为0.04美元[45] - 公司本期宣派现金股利每股0.24美元[45] - 2024年6月30日三个月期间的净亏损为815,000美元,2024年3月31日三个月期间的净收益为3,961,000美元[52] - 2024年6月30日三个月期间的调整后可分配收益为每股0.36美元,2024年3月31日三个月期间为每股0.27美元[52] 资产负债情况 - 截至6月30日的每股净资产为6.91美元，包括本季度每股0.24美元的股息[5] - 截至6月30日的净抵押资产权益比为4.0:1[8] - 截至6月30日的债务权益比为4.0:1，调整后为3.7:1[9] - 公司的债务权益比在2024年6月30日较2024年3月31日下降至3.7:1[29] - 公司总资产为93,345.7万美元，其中证券投资为63,636.8万美元，金融衍生品资产为8,083.4万美元[46] - 公司总负债为78,732.8万美元，其中回购协议为57,850.3万美元，应付券商款为14,601.0万美元[46] - 公司股东权益为14,612.9万美元，每股净值为6.91美元[46] 投资组合 - 信贷投资组合中CLO规模增至8510万美元，占资本配置的45%[5][6] - 固定利率机构抵押贷款组合的加权平均提前偿还率为6.7%[7] - 公司的Agency RMBS持仓规模在2024年6月30日较2024年3月31日下降28%至5.311亿美元[28] - 公司的CLO策略在本季度表现良好，主要得益于利息收入的增加和部分CLO次级头寸的出售收益[37] - 公司的非Agency RMBS组合和利息收益证券在本季度表现强劲[38] - 公司的Agency组合在本季度略有亏损，主要是净亏损超过利率对冲收益[39] 战略转型 - 公司正在进行战略转型，计划在年内完成向封闭式基金/受监管投资公司的转型[10][11][18] - 公司已于2024年3月29日批准将投资策略从住宅抵押贷款证券转向公司CLO[41] - 2024年6月30日三个月期间的非资本化战略转型费用为50万美元[52] 其他 - 公司的净息差在信用和Agency组合中均有所上升，分别达到13.41%和2.85%[31] - 公司预计第三季度调整后的分配收益将较第二季度的0.36美元有所下降，但仍将超过第一季度的0.27美元[31] - 公司调整后可分配收益为非GAAP指标，用于评估公司的长期财务表现和派息能力[48,49,50] - 公司董事会在确定股利时会考虑公司的收益、流动性、财务状况、分配要求和财务契约等因素[51] - 公司本期发行了131.5万股新股[46] - 公司持有大量现金和证券投资，但也有较高的负债水平[46] - 2024年6月30日三个月期间的净已实现证券损失为7,985,000美元,2024年3月31日三个月期间为9,823,000美元[52]