报告的核心观点 - 2024年5月20日-5月24日,央行公开市场开展逆回购操作投放100亿元,国库现金定存投放700亿元,逆回购到期100亿元,总计实现净投放680亿元 [5] - 截至5月24日,银行间同业拆借加权平均利率较5月17日变动3.74BP至1.84%,质押式回购加权平均利率较5月17日变动5.27BP至1.81% [6] - 截至5月24日,短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.7660%、1.8180%、1.9170%、1.9050%,较5月17日分别变动4.70BP、1.00BP、6.90BP、-0.20BP [6] - 截至5月24日,中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9580%、2.0010%、2.0800%、2.1000%,较5月17日分别变动-0.50BP、-1.20BP、0.00BP、0.40BP [6] - 截至5月24日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.4619%、1.5606%、1.5823%、1.6375%、1.9430%、2.0960%、2.3134%、2.5515%,较5月17日分别变动0.43BP、-3.97BP、-2.02BP、3.02BP、2.24BP、0.32BP、0.57BP、-3.52BP [8] - 截至5月24日,美元兑人民币中间价较5月17日上行57BP至7.1102,美元兑人民币即期汇率较5月17日上行205BP至7.2447,较中间价高1345BP,美元兑离岸人民币即期汇率较5月17日上行281BP至7.2618,较在岸即期汇率高170BP [9]