报告的核心观点 - 2024年7月1日-7月5日,央行公开市场开展逆回购操作投放100亿元,逆回购到期7500亿元,总计实现净回笼7400亿元。本周预计将有100亿元逆回购到期。[7] - 截至7月5日,银行间同业拆借加权平均利率较6月28日变动-25.49BP至1.82%,质押式回购加权平均利率较6月28日变动-54.80BP至1.81%。短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.7640%、1.8070%、1.8330%、1.8880%,较6月28日分别变动-12.50BP、-29.20BP、-29.50BP、-1.20BP。中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9080%、1.9580%、1.9970%、2.0150%,较6月28日分别变动-1.00BP、-2.10BP、-2.80BP、-3.40BP。[9] - 截至7月5日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.4054%、1.4436%、1.4549%、1.5290%、1.8255%、1.9995%、2.2754%、2.5130%,较6月28日分别变动5.63BP、0.25BP、0.60BP、-1.00BP、2.95BP、2.13BP、6.96BP、8.48BP。[17] - 截至7月5日,美元兑人民币中间价较6月28日上行21BP至7.1289;美元兑人民币即期汇率较6月28日上行15BP至7.2674,较中间价高1385BP;美元兑离岸人民币即期汇率较6月28日下行102BP至7.2894,较在岸即期汇率高220BP。[22] 公开市场操作 - 2024年7月1日-7月5日,央行公开市场开展逆回购操作投放100亿元,逆回购到期7500亿元,总计实现净回笼7400亿元。本周预计将有100亿元逆回购到期。[7] 货币市场 - 截至7月5日,银行间同业拆借加权平均利率较6月28日变动-25.49BP至1.82%,质押式回购加权平均利率较6月28日变动-54.80BP至1.81%。[9] - 短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.7640%、1.8070%、1.8330%、1.8880%,较6月28日分别变动-12.50BP、-29.20BP、-29.50BP、-1.20BP。[9] - 中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9080%、1.9580%、1.9970%、2.0150%,较6月28日分别变动-1.00BP、-2.10BP、-2.80BP、-3.40BP。[9] 国债市场 - 截至7月5日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.4054%、1.4436%、1.4549%、1.5290%、1.8255%、1.9995%、2.2754%、2.5130%,较6月28日分别变动5.63BP、0.25BP、0.60BP、-1.00BP、2.95BP、2.13BP、6.96BP、8.48BP。[17] 外汇市场 - 截至7月5日,美元兑人民币中间价较6月28日上行21BP至7.1289;美元兑人民币即期汇率较6月28日上行15BP至7.2674,较中间价高1385BP;美元兑离岸人民币即期汇率较6月28日下行102BP至7.2894,较在岸即期汇率高220BP。[22]