报告的核心观点 - 2024年6月17日-6月21日,央行公开市场开展逆回购操作投放3980亿元,逆回购到期80亿元,MLF投放1820亿元,MLF到期2370亿元,另有700亿元国库现金定存到期,总计实现净投放2650亿元。本周预计将有3980亿元逆回购到期。[5] - 截至6月21日,银行间同业拆借加权平均利率较6月14日变动23.03BP至2.03%,质押式回购加权平均利率较6月14日变动23.61BP至2.04%。短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.9600%、1.9390%、2.1280%、1.9000%,较6月14日分别变动22.80BP、12.60BP、28.90BP、0.00BP。中期利率方面,3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.9230%、1.9770%、2.0400%、2.0590%,较6月14日分别变动-1.60BP、-0.90BP、-0.90BP、-1.00BP。[6][7] - 截至6月21日,1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.4926%、1.5007%、1.5445%、1.5915%、1.8969%、2.0390%、2.2571%、2.4797%,较6月14日分别变动-1.24BP、-4.07BP、-2.89BP、-0.25BP、0.16BP、-1.98BP、0.13BP、-1.93BP。[8] - 截至6月21日,美元兑人民币中间价较6月14日上行47BP至7.1196;美元兑人民币即期汇率较6月14日上行54BP至7.2613,较中间价高1417BP;美元兑离岸人民币即期汇率较6月14日上行201BP至7.2905,较在岸即期汇率高292BP。[9]