监管合规 - 监管机构可能会改变资本和流动性要求,包括之前对风险权重相关做法的解释,这可能要求公司增加对持有资产的资本配置[64] - 公司的监管资本状况在管理层讨论与分析中有更详细的说明[64] - 《1991年联邦存款保险公司改进法案》建立了一个及时纠正行动的监管制度,对资本不足的银行采取强制性监管行动[65][66][67][68] - 监管机构可能会设置高于最低要求的资本要求,并考虑信贷集中风险、利率风险和非传统业务风险等因素[71][72] - 流动性覆盖率和净稳定资金比率等监管要求鼓励银行增持国债等高质量流动性资产,并增加长期债务融资[73][74][75] - 公司需要遵守隐私保护、网络安全和反洗钱等相关法规,这需要持续投入大量资源[77][78][79][80][84][85][86][87][88] - 社区再投资法要求银行满足其服务区域的信贷需求,这对公司的区域性和全国性业务模式提出挑战[81][82][83] - 公司受联邦银行监管机构的监管，需要遵守内部控制、信息系统和审计系统、贷款文件、信贷承销、利率敞口、资产增长和质量、薪酬和福利等方面的标准[90] - 公司及其高管可能面临各种监管处罚措施,包括书面指令、停止和终止令、民事罚款、资本增加指令、正式和非正式协议、禁止令以及存款保险终止等[91] - 公司受关联交易和内部人交易的限制,包括与关联方的贷款和其他交易必须符合一定条件[92,93] - 银行受限于支付股利的联邦银行法规,如果资本充足率不足或支付股利会导致资本不足,则不得支付股利[94] - 公司的激励薪酬政策受到监管,需要确保不鼓励过度风险承担[95] - 银行存款受联邦存款保险公司(FDIC)的存款保险保护,FDIC可能会调整银行的风险评级并终止其存款保险[96,97,98] 利率风险管理 - 公司使用利率衍生工具管理利率风险和其他风险[295][296][297] - 公司利率风险敞口模型已更新假设,包括存款定价和贷款及证券提前偿还行为[294] - 模拟结果显示,利率上升200个基点,公司2023年净利息收入将增加3.2%[294] - 利率下降100个基点,公司2023年净利息收入将下降4.4%[294] - 利率下降200个基点,公司2023年净利息收入将下降9.1%[294] - 公司2022年利率上升100和200个基点情况下,净利息收入分别增加8.0%和14.5%[294] - 公司2022年利率下降100个基点,净利息收入下降10.2%[294] - 公司利用利率衍生工具管理利率敏感性,以及资产负债管理[297] - 更多关于衍生工具的信息,请参见财务报表附注[298] 风险管理 - 公司已建立自有的压力测试框架,并将其纳入风险管理和业务规划[76]