衍生工具 - 2023年6月30日，持作交易用途之衍生工具的名义本金总额为232,300,784千港币，其中包括外汇衍生工具、利率衍生工具、权益性衍生工具和商品衍生工具[35] - 2022年12月31日，持作交易用途之衍生工具的名义本金总额为156,556,934千港币，包括外汇衍生工具、利率衍生工具、权益性衍生工具和商品衍生工具[36] 客户贷款及墊款 - 2023年6月30日，客户贷款及墊款总额为139,419,039千港币，扣除階段1、階段2和階段3的減值準備后净额为138,346,031千港币[37] - 2023年6月30日，信贷减值之贷款及墊款占客户贷款及墊款总额的比例为1.85%[38] - 2023年6月30日，逾期未償還贷款总额为2,077,635千港币，其中有抵押逾期贷款及墊款为1,462,331千港币，无抵押逾期贷款及墊款为615,304千港币[39] 预期信贷损失 - 2023年6月30日，客户贷款及预付款的预期信贷损失准备为412,323千港元[43] - 2022年12月31日，客户贷款及预付款的预期信贷损失准备为495,939千港元[44] 资产及负债 - 2023年6月30日，以公平值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产总额为38,077,633千港元[45] - 2023年6月30日，公司的債務證券总额为35,354,343千港元，较2022年底增长了2,368,847千港元[46] - 公司持有的存款證金额为2,692,313千港元，较2022年底减少了427,865千港元[46] 资本管理 - 大新银行的后償債务到期时，应付金额比上述账面值高280,000,000港元[53] - 大新银行发行的225,000,000美元后償債务到期日为2029年1月15日，年息为5%[51] - 大新银行发行的300,000,000美元后償債务到期日为2031年11月2日，年息为3%[52] 风险管理 - 本集团的风险管理主要集中在信贷风险、市场风险、利率风险、流动资金风险、操作风险、声誉风险和战略性风险等方面[102] - 信贷风险主要源自企业和零售借贷、机械和租购融资以及财资和金融机构的批发借贷等信贷组合[103] - 集团对各类信贷风险进行管理，并定期监控和控制信贷风险敞口、信贷限额和资产质量[123] 流动性管理 - 本集团按審慎原則管理資金流動性，旨在符合法定準則及確保有充足之流動性及融資能力[171] - 本集团定期进行压力测试，以评估流动性状况在受压市场情况下的潜在影响[177] - 本集团维护着应对资金压力的应急计划，包括策略和补充现金流不足的程序[177]