资产负债表 - 总资产为2996亿美元，较2023年12月31日增加0.1%[329] - 现金及现金等价物增加16.26%，主要是存放在联邦储备银行的利息收益存款增加20.57%[331] - 投资证券总额下降11.52%，主要是可供出售证券下降12.43%[332,333] - 可供出售证券中,主要包括: - 政府机构和机构抵押贷款支持证券下降10.07%[333] - 资产支持证券下降11.30%[333] - 其他公司债券下降14.36%[333] - 可供出售证券中,未实现亏损总额为3.64亿美元,主要集中在机构抵押贷款支持证券、州政府及政治分支机构证券、机构商业抵押贷款支持证券和公司债券[336,337,338,339] - 单一发行优先股票总公允价值为1457万美元,其中49.80%为投资级别,20.53%为分级,29.67%为未评级[340] - 贷款持有待售规模为6648万美元,较年末增加1021万美元或18.15%[343] - 商业、金融和农业贷款增加2.297亿美元或1.93%,主要是商业房地产贷款增加4.24%[344] - 存款总额增加2.471亿美元或1.08%,其中活期存款减少2.174亿美元或3.53%,计息存款增加4.645亿美元或2.79%[349][350][351] - 总借款减少2.919亿美元或14.70%,主要是长期FHLB贷款减少[356] 投资证券 - 公司在第二季度未确认可供出售投资证券的任何信用损失[341] - 公司认为证券价值下降是由于市场利率、信用利差和流动性变化造成的,而不是信用恶化[341] - 公司有意愿和能力持有这些证券直到价值恢复或到期[341] - 公司在第二季度出售了约1.03亿美元的可供出售证券,平均收益率为2.4%,损失680.1万美元,并将9500万美元的出售收益以平均收益率5.3%再投资[341] 盈利情况 - 公司2024年第二季度的平均资产收益率为1.32%,平均股东权益收益率为7.99%[366][367] - 公司2024年上半年的平均有形权益收益率为12.55%[368] - 公司2024年第二季度的净利息收入为22572万美元,较2023年同期下降1.75万美元或不到1%[369][376] - 公司2024年上半年的净利息收入为44820万美元,较2023年同期下降13.58万美元或2.94%[369][376] - 公司2024年第二季度的无息收入为3022万美元,较2023年同期下降4.96万美元或14.09%[371] - 公司2024年上半年的无息收入为6244万美元,较2023年同期下降5.49万美元或8.08%[371] - 公司2024年第二季度的所得税费用为1888万美元,较2023年同期下降4.57万美元[373] 利率风险管理 - 公司使用收益模拟模型分析利率变动对净利息收入的敏感性[447] - 公司密切监控资产负债的利率敏感性并预测不同利率变动对净利差的影响[448] - 在2024年6月30日,利率上升100个基点和200个基点情况下,公司净利息收入分别增加1.00%和1.28%[449,450] - 在2024年6月30日,利率下降100个基点和200个基点情况下,公司净利息收入分别增加1.31%和1.50%[450] - 在2024年6月30日,利率上升100个基点和200个基点情况下,公司第二年净利息收入分别增加2.73%和4.44%[451] - 公司使用联邦住房贷款银行的贷款和其他融资工具来管理利率风险[453] - 公司使用衍生工具如利率掉期等来对冲利率风险[454] 抵押贷款相关证券 - 公司持有的抵押贷款相关证券面临一定的展期风险[455,456,457,458,459,460] - 公司持有的1.7亿美元的抵押贷款相关证券组合中，约有7.451亿美元或45%为固定利率的抵押贷款债券[456] - 这些固定利率抵押贷款债券主要包括计划摊销类、顺序偿付和累积定向债券，平均期限约5.5年，加权平均收益率为2.25%[456] - 这些证券在利率上升环境下具有适度的延期风险，利率上升300个基点后平均期限仅延长至6.5年,价格下跌15.5%[456] - 公司持有约4.338亿美元的固定利率商业抵押贷款支持证券，预期收益率为1.92%,平均期限为4.6年[457] - 公司持有约1.18亿美元的15年期抵押贷款支持证券,预期收益率为2.07%,平均期限为4.3年[458] - 公司持有约3.117亿美元的20年期抵押贷款支持证券,预期收益率为1.82%,平均期限为6.5年[459] - 公司持有约1.432亿美元的30年期抵押贷款支持证券,预期收益率为2.69%,平均期限为7.8年[460] 贷款损失准备 - 第二季度和上半年的贷款损失准备分别为578万美元和1,152万美元，较2023年同期分别下降了1,144万美元和1,833万美元[400] - 第二季度和上半年的净核销率分别为0.02%和0.03%，与2023年同期持平[402] - 截至2024年6月30日,不良贷款总额为6,533.1万美元,较2023年12月31日增加了1,983.3万美元[403] - 截至2024年6月30日,贷款损失准备占贷款总额的比例为1.24%,较2023年12月31日的1.21%有所上升[406] - 公司对商业房地产非自用贷款组合和住房