贷款组合管理 - 公司采取多元化策略管理贷款组合,以降低风险[41] - 公司对商业和工业贷款、商业房地产贷款等采取严格的审查和监控措施[42,44] - 公司对消费者贷款采取基于借款人偿还能力的审查标准[45,47] - 公司持续监控贷款组合的信用质量指标,包括特定贷款类别的风险评级趋势、净核销、不良贷款和整体经济状况[69] - 公司使用风险评级矩阵将商业、商业房地产和建筑房地产贷款划分为不同类别,包括非监视名单、监视、特别提及、次级和可疑[70] - 设备、应收账款和存货担保的商业和工业贷款的信用质量指标包括短期资产的陈旧程度[72] - 农业贷款的信用质量指标包括借款人成功种植和销售商品的能力,以及商品价格的波动性[73] 资产质量 - 公司资产质量整体良好，非关注名单-合格贷款占比较高，达到93.7%[79] - 资产质量指标中，关注名单-合格贷款、特别提及贷款和次级贷款占比较低[79] - 农业贷款中，非关注名单-合格贷款占比较高，达到97.1%[79] - 资产抵押贷款中，在保证金贷款占比较高，达到100%[82] - 商业房地产贷款中，自用型贷款和非自用型贷款占比较为均衡[83,85] - 农场贷款和多户家庭贷款占比较低，分别为1.3%和1.9%[86,87] - 1-4户家庭建设贷款和一般建设贷款占比较低，分别为1.6%和2.1%[88,89] 贷款组合结构 - 公司2024年第四季度总贷款规模为2,138,664百万美元[93] - 公司2024年第四季度非自住房贷款规模为3,468,739百万美元[93] - 公司2024年第四季度农场贷款规模为509,794百万美元[93] - 公司2024年第四季度5+多户家庭贷款规模为511,915百万美元[93] - 公司2024年第四季度1-4家庭建筑贷款规模为107,765百万美元[93] - 公司2024年第四季度一般建筑贷款规模为2,712,736百万美元[93] - 公司2023年12月31日贷款的摊余成本基础按贷款发放年份分类[94] - 公司2023年12月31日贷款的摊余成本基础已转换为定期贷款[94] - 公司2023年12月31日贷款的摊余成本基础为循环贷款[94] - 公司2023年12月31日贷款的摊余成本基础为定期贷款[94] 消费信贷和商业信贷 - 公司2023年6月30日和2023年12月31日的消费信用卡余额情况[118][119] - 公司2023年6月30日和2023年12月31日的商业信用卡余额情况[120][121] - 公司消费信用卡组合按借款人付款活动划分为转账和循环账户[115] - 公司商业信用卡组合按逾期状态划分为当前和逾期账户[117] - 公司消费信用卡循环账户按信用评分划分[118] - 公司消费信用卡交易账户和循环账户余额[118] - 公司消费信用卡循环账户的还款意愿和还款能力是主要风险[114] - 公司商业信用卡还款主要依赖于借款人的还款意愿和还款能力[116] 其他贷款 - 其他贷款的风险与各类抵押品相关,包括设备、应收账款、存货、1-4家庭住宅建设等[123] - 公司根据借款人最近评估的财务状况对其进行风险评级[124] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,其他贷款按抵押品类型和风险评级的摊余成本余额情况[126] 预期信用损失计量 - 公司使用概率违约和违约损失率方法计量商业和工业贷款以及租赁和其他贷款的预期信用损失[131] - 公司使用比较抵押品价值与未偿余额的方法计量专项贷款的预期信用损失[132] - 公司使用违约概率和违约损失率方法计量商业房地产贷款的预期信用损失[133] - 公司使用原始年份损失率方法计量消费者房地产和消费者贷款的预期信用损失[134] - 公司使用违约概率和违约损失率方法计量消费者信用卡的预期信用损失,使用基于逾期天数的滚动损失率方法计量商业信用卡的预期信用损失[135] - 公司使用基于历史债券评级变迁的损失率方法计量州政府和政治分支机构持有至到期证券的预期信用损失[136] 贷款损失准备 - 公司2024年6月30日的贷款总额为2421.23亿美元[149] - 公司2024年6月30日的贷款损失准备金余额为2421.23亿美元[149] - 公司2024年6月30日的表外信用敞口损失准备金余额为40.88亿美元[149] - 公司2023年6月30日的贷款总额为2229.96亿美元[146] - 公司2023年6月30日的贷款损失准备金余额为2229.96亿美元[146] - 公司2023年6月30日的表外信用敞口损失准备金余额为50.88亿美元[146] - 公司2023年6月30日的贷款损失准备金余额为2249.89亿美元[147] - 公司2023年6月30日的表外信用敞口损失准备金余额为40.88亿美元[147] 证券投资组合 - 公司2023年12月31日的抵押依赖性金融资产账面价值为135.23亿美元[152] - 公司2024年6月30日的抵押依赖性金融资产账面价值为135.23亿美元[