量化市场追踪周报（2024W29）：震荡磨底，关注后续修复

量化因子与构建方式 - 红利因子 - 构建思路：基于绩优基金持仓倾向的边际变化，研发了相应行业轮动模型并予以及时跟踪[153][154] - 评价：绩优基金超配的行业包括有色金属、煤炭、电力及公用事业、交通运输、石油石化、机械等，依旧维持在红利风格上的较高暴露度[153][154] - 动量因子 - 构建思路：基于绩优基金的行业轮动信号，研发了动量模型[153][154] - 评价：动量模型多头超额收益显著[153][154] - 景气度因子 - 构建思路：基于绩优基金的行业轮动信号，研发了景气度模型[153][154] - 评价：景气度模型多头超额收益显著[153][154] - 因子的回测效果 - 红利因子 - 近3月：收益率1.34%[469] - 近6月：收益率-1.65%[469] - 近1年：收益率4.10%[469] - 今年以来：收益率1.38%[469] - 动量因子 - 近3月：收益率1.56%[469] - 近6月：收益率0.99%[469] - 近1年：收益率0.04%[469] - 今年以来：收益率2.15%[469] - 景气度因子 - 近3月：收益率1.58%[469] - 近6月：收益率0.82%[469] - 近1年：收益率3.97%[469] - 今年以来：收益率3.92%[469]