量化模型与构建方式 1. 模型名称：红利组合模型 - 模型构建思路：通过构建红利组合，超越中证红利全收益指数的表现[3] - 模型具体构建过程：红利组合模型通过选择高质量红利和微盘红利资产，构建一个相对纯粹红利资产更具超额收益的组合[3] - 模型评价：红利组合模型在市场情绪影响下表现出色，能够在一定程度上跑赢中证红利全收益指数[3] 2. 模型名称：医药增强组合模型 - 模型构建思路：通过增强医药板块的投资组合，期望在医药相关政策变化中获得超额收益[3] - 模型具体构建过程：医药增强组合模型通过选择具有创新药表现活跃的医药资产，构建一个增强型的医药投资组合[3] - 模型评价：医药增强组合模型在上周表现平淡，未能跑出超额收益[3] 模型的回测效果 1. 红利组合模型 - 超额收益：红利组合相较于中证红利全收益跑出超额收益[3] 2. 医药增强组合模型 - 超额收益：医药增强组合未能跑出超额收益[3] 量化因子与构建方式 1. 因子名称：红利质量因子 - 因子的构建思路：通过选择高质量红利资产，提升组合的收益表现[3] - 因子具体构建过程：红利质量因子通过筛选具有稳定且高红利支付能力的公司股票，构建一个高质量红利资产组合[3] - 因子评价：红利质量因子在市场回调中表现出色，能够提供超额收益[3] 2. 因子名称：微盘红利因子 - 因子的构建思路：通过选择市值较小但红利支付能力强的公司股票，提升组合的收益表现[3] - 因子具体构建过程：微盘红利因子通过筛选市值较小但具有高红利支付能力的公司股票，构建一个微盘红利资产组合[3] - 因子评价：微盘红利因子在市场回调中表现出色，能够提供超额收益[3] 因子的回测效果 1. 红利质量因子 - 超额收益：红利质量因子在市场回调中表现出色，能够提供超额收益[3] 2. 微盘红利因子 - 超额收益：微盘红利因子在市场回调中表现出色，能够提供超额收益[3]